トレンドフォロー戦略(順張り)

この章では戦略として、トレンドフォローについて述べます。
トレンドの定義やダウ理論について不安な人はテクニカル分析の基礎を復習してから
トレンドフォローについて学びましょう。

トレンドフォローとは何か?

 中~長期のトレンドに沿ってトレードすることです。
 トレンドフォローを順張りと呼ぶこともあります。

なぜトレンドフォローなのか?

レンジと比較して、次のことがいえるからです。
・トレンドには、エッジ(優位性)があるから。
・勝率、リスクリワード比率がよいから。

参考:レンジではランダムな値動きをするので、エッジもなく、勝率も良くないです。

逆張りではだめなのか?

逆張り手法も、正しく用いれば有用です。
とはいえ、逆張りは順張りよりも難しいとYOKOは感じています。
タイミングの難しさ、躊躇なく損切りするメンタルなど、初心者には難しいです。
また、順張り手法でも逆張り手法でも
トレンドとレンジの見極めは必須であり、環境認識は必須です。
なので順張りでも勝てないトレーダーが逆張りで勝てるとは思えません。

「頭と尻尾はくれてやれ!」

トレンドの天井(頭)と天井(しっぽ)ではトレードせず、
トレンドの胴体の部分、中間の部分でトレードすることの大切さを教えています。

頭と尻尾のイメージを図示すると下図になります。

頭:胴体:尻尾は
ダウ理論の「③主要トレンドは3段階ある」の第一段階:第二段階:第三段階とも
またはエリオット波動の第一波:第三波:第五波とも呼びます。
(難しそうな名称ですが、ようは胴体部分でトレードしてしっかり利益にしましょう、
 ということを言っているだけです。)

大切なのは
「ここで買う!」でエントリーすることです。
「保ち合い放れにつけ!」、レンジ(保ち合い)からブレイクしたところです。

いくらトレンド相場だからといって、
胴体部分の途中で買うのは、
逆行のリスクが大きくなる、利益が減っているのでよくないです。
ましてや尻尾で買うのは高値掴みで急落のリスクが大きいのでだめです。

また、利食いはどこですればいいかと悩む人がいます。(私もそうですが)
基本的には、利食いは遅くても青色の直線を割ったところですればよいです。
または、上昇して動かなくなったら、勢いがなくなったら
ゆっくり利食いすればよいです。
(基本は難しくないですが、実践ではなかなか悩ましいのが利食いの難しいところです。)

なお、トレンドの転換点を狙いに行く人もいますが、おすすめしません。
トレンドは転換する確率よりも、トレンドが続く可能性のほうがはるかに高いからです。

まとめ

トレンドフォローの戦略についてまとめました。
大切なのは、「頭と尻尾はくれてやれ!」のイメージ図のようにトレードすることです。

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参考1:テクニカル指標(トレンドフォロー系)の欠点

トレンドフォローのテクニカル指標では、下記の指標が有名です。
・移動平均線
・ボリンジャーバンド
・一目均衡表
・MACD
・GMMA

テクニカル指標の欠点として、ローソク足一本分遅い、があります。
なぜなら、テクニカル指標はローソク足の終値の情報をもとにしています
(例:n期間の単純移動平均線は、直近n本のローソク足の終値の平均値)ので、
ローソク足が確定するまでサインが表示されないからです。
5分足なら5分後、1時間足なら1時間後に確定されます。

数秒間の精度でエントリーするデイトレードにとってこの誤差は致命的です。
二本の移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスでの
エントリータイミングが使い物にならないのは、
ローソク足一本分遅いからです。

もしテクニカル指標でエントリータイミングをはかるなら、
ローソク足一本分遅いをフォローしなければなりません。
(YOKOにはこの方法はよくわからないので、ご存知の方はぜひ教えてください。)

また、パラメーターはいくつに設定すればいいか、という欠点もあります。
例えば移動平均線の期間はいくつにすればよいか、正解は誰にもわかりません。
このあたりは膨大な過去チャートで検証して
それらしいパラメーターを見つけるしかないです。

注:とはいえ、環境認識では移動平均線でトレンドを見るのは
  一定の判断材料にはなると思います。
  あくまで補助的な内容ですが…

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